Pengaruh Harga Saham, Volume Perdagangan Saham, dan Volatilitas Return Saham pada Bid-Ask Spread

Pernelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh harga saham,volume perdagangan saham, dan volatilitas retur saham pada bid ask spread. Populasi pada penelitian ini adalah 20 perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 yang muncul secara berturut-turut selama periode pengamatan 2011-2013. Teknik pengambilan sampel adalah penyampelan jenuh, sehingga seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Hipotesis diuji dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga saham berpengaruh negatif dan signifikan pada bid ask spread, sedangkan volume perdagangan saham dan volatilitas return saham tidak berpengaruh terhadap bid ask spread